suni2024-07-08 22:43:17
suniForward公式FP=S0(1+Rf)的T次方。为什么short forward不是-FP=-S0(1+Rf)的T次方？这样T时刻不是应该sell assets？虽然这样和0时刻的现金流冲突了，但是可以解释一下为什么要把FP移到右边变成-S(T)+FP以后再来分析现金流动向呢？
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152****19882024-07-08 23:17:51
152****1988同学你好，简单理解，short forward本质的是看跌，是不是现在卖出会更有利呢，在T时刻买入，然后还股票，能产生收益；
老师把B选项的 FP - S（T）写成-S（T） + FP只是为了帮助大家比较C选项的S（T）-FP是反的，C选项的本质是看涨。
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