Zen2024-07-07 21:16:09
ZenCAPM理论中,个体股票的期望收益率不是取决于不能被分散风险的系统性风险β吗?为什么是市场组合呢? 另外,问下,根据 CAPM 的公式,一般怎么去计算个体股票的期望收益率? 哪些是已知的?步骤是如何的?
回答（1）
Evian, CFA2024-07-14 22:54:35
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
CAPM理论中,个体股票的期望收益率取决于不能被分散风险的系统性风险，我们用β来衡量系统性风险
市场组合的beta我们定义为单位1，因为市场组合是一个投资组合，只有系统性风险
根据 CAPM 的公式，计算个体股票的期望收益率，就是带入公式计算，公式如下图所示，公式右边的数据是已知的
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