Zen2024-07-07 20:17:37
Zen2 个问题:1.是不是所有的投资组合都已经在有效前沿范围内了?还会有在外部的投资组合吗? 2.为什么认为 EF 与 CAL 相切的 CAL 就是最优的 CAL,因为 optimal ricky portfolio 或者是市场组合好像都不一定是最优的吧?有比他们收益率更好的投资组合吧,这点不是很理解
回答（1）
Evian, CFA2024-07-18 12:16:27
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
1
理论上所有的投资组合都在有效前沿范围内。也会有在外部的投资组合，因为EF的形成不让做空，如果现实投资我们做空之后的投资范围超过了EF
2
EF 与 CAL 相切的 CAL 是最优的 CAL，因为SR最大，单位风险对应补偿收益最大
在理论层面，optimal ricky portfolio，以及同质假设情况下的市场组合是最优的
实际有比他们收益率更好的投资组合，主要是实际投资做空
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