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Zen2024-07-07 19:23:28

因此类推，对于CAPM 模型，B（market）>0，表示相比于无风险资产，多配置了风险资产-市场组合market portfolio对嘛？如果风险资产表现的好，就可以获得超额收益。

回答（1）

Alex Chagall2024-07-07 22:19:52

同学，你好！
你的理解基本正确，但注意市场组合表现得好对于个股来说不是超额收益，超额收益一般形容非系统性风险带来的收益。
望采纳，祝通过！

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