139****60112024-07-07 14:21:41
139****6011Pure bond的ytm每一期应该相同 ，为啥会有德尔塔 ytm？
回答（1）
152****19882024-07-07 15:18:23
152****1988同学你好，
Duration是衡量债权价格变动的敏感性。Pure bond 的ytm每一期是相同，但是有前提假设，持有至到期，以ytm再投资等等。但现实情况是benchmark会变，spread也会变，所以yield也会变。
举一个例子，在0时点买入债券，到1时点，你想看看现在债权价格变动多少，就可以用duration * delta y计算。
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