151****72002024-07-06 23:42:01
151****7200老师可以解释一下SML线的斜率为什么是market risk premium ？CML线的斜率为什么是market portfolio sharpe ratio ？另外CAL线的斜率又是什么？
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Evian, CFA2024-07-14 10:49:00
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下截图，根据CAPM的公式，X和Y轴分别是Beta和E(Ri)，所以斜率是Rm-Rf
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CML截图，对应SR斜率，因为X轴和Y轴分别是σ和E(Ri)
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CAL的斜率和CML一致
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