anina
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Chris Lan2019-02-27 11:17:02
同学你好，这个题说组合的标准差，就是两个资产的标准差的加权平均值，因此就是说组合的标准差就相当于完全平方和公式，因此在这种情况下，就表示没有任何的分散化效果，所以两个资产的相关系数等于1
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Chris Lan2019-02-27 11:17:02同学你好，这个题说组合的标准差，就是两个资产的标准差的加权平均值，因此就是说组合的标准差就相当于完全平方和公式，因此在这种情况下，就表示没有任何的分散化效果，所以两个资产的相关系数等于1
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