139****6011回答（1）
Alex Chagall2024-07-01 08:35:40
Alex Chagall同学，你好！
SML横轴是Beta，纵轴是收益率，所以SML线是对市场风险溢价（E（Rm）-rf），即系统性风险的量化补偿，偏离SML的点到SML则是非系统性风险，这种风险根据不同公司是不一样的，无法用统一的市场风险溢价来量化风险补偿。所以有点可以落在SML上方或者下方。
望采纳，祝通过！
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