刘同学回答（1）
wendy2024-06-30 20:05:34
wendy同学，你好
对于一个由多个资产构成的均衡投资组合来说，以下哪个选项对它的波动性贡献最大？
A选项说的是单个资产的方差影响最大
B选项说的是单个资产的标准差影响最大。
C选项说的多个资产间的协方差影响最大
解释如下：组合的波动性和组合的方差有关。
如果有n个资产，那么就有n个个体资产的方差和标准差，所以选项A和B的个数都是N。
但是从n个资产中任意选择2个资产，就能得到一个协方差，所以协方差的个数是nC2个，即N*(N-1)/2。
当N>=3时，N*(N-1)/2>N。
题目说了组合有很多个资产构成，必然大于3，所以协方差个数更多，所以对于C对组合方差的贡献更大。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片