13****312024-06-29 15:49:53
13****31这个第二个式子，标的资产价格下降时，持有的标的资产部分是-h，但是持有的期权应该是没有亏的呀，因为根据short call期权的payoff，当标的资产价格下降时payoff等于零
回答（1）
Alex Chagall2024-06-30 23:20:01
Alex Chagall同学，你好！
我们这几个式子都不是说的payoff，而是value，期权的value = 内在价值intrinsic value + 时间价值time value
即便此时因为标的资产价格跌破行权价，call内在价值为0，但他仍有时间价值。
望采纳，祝通过！
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