Zen2024-06-28 13:26:40
ZenCDS credit spread相当于保费对吧?但是不是以金额来表示,使用信用利差来表示是吗?Contingent payment upon credit event是违约时赔付的钱,是事先确定的对吗? Contingent payment upon credit event 与 CDS credit spread有关系吗?
回答（1）
Huang2024-06-28 17:34:59
Huang同学你好，
CDS Credit Spread 是保护买方每年支付给保护卖方的保费率，以基点表示。
Contingent Payment upon Credit Event 是信用事件发生时的赔付金额，基于LGD和名义本金。LGD不是事先确定的，是违约发生时，债权人所遭受的实际损失。
CDS Credit Spread 反映了市场对信用风险的预期，影响了CDS合约的市场价值，但与信用事件发生时的赔付金额没有直接关系。赔付金额主要由LGD和名义本金决定。
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