Zen2024-06-28 00:57:12
Zen这里 BPV 计算出来的是期货合约的 pricing 变化,还是 Valuation 变化?另外在 FRA 中,Net payment折现到t时刻,应该计算的是 期货合约valuation 吧?
回答（1）
Huang2024-06-28 17:04:22
Huang同学你好，
BPV 反映的是期货合约的价格变化。它直接计算了由于基础利率变动导致的期货合约市场价格的变化。
FRA 的估值：通过计算未来净支付的现值来进行估值。折现到 t 时刻的净支付即为 FRA 的当前估值。这个过程是valuation.
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