Zen2024-06-27 18:02:11
Zen这个方法很模糊,就是按照老师之前说的那个方法,我都已经知道了即期利率 S1,S2,S3,为什么还要计算远期利率f1,f2,f3呢... 直接左边等于 1,然后按照直接那个公式也可以算了吧? 按照这个方法,逻辑是不是通过计算每个时间点上收到的浮动利息的收益,除以对应的折现率,用折现后的总收益=折现后的总成本来计算出固定利率 swap rate
回答（1）
Huang2024-06-28 16:45:06
Huang同学你好，
这个计算方式的原理是，通过mplied forward rates来计算现金流，然后在折现现金流到0时刻。最后联立等式。
1. 计算各期的隐含远期利率：先使用给定的零利率计算出每个时间段的隐含远期利率。
2. 使用零利率将每期的浮动利率支付折现到现在，从而得到这些现金流的现值。
3.将折现后的浮动利率支付与固定利率支付相等的条件下，求解固定利率。
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