Zen2024-06-27 17:28:10
Zen为什么支固定收浮动可以等价于 long forward?这句话没懂... 难道利率互换和FRA 中没有 Long 的概念吗? 我的理解,支固定收浮动,存在 Long 和 short.同样,支浮动收固定也存在 Long和 short? 所以我不是很明白,支固定收浮动可以等价于 long forward? 难道不是 Long 支固定收浮动才等于 Long forward吗? 如果是 short 支固定收浮动不等于 Long forward吧?
回答（1）
Emma2024-06-28 14:36:35
Emma徐同学，你好呀，swap 的头寸分别是 ：Pay-fixed side(支付固定方（看涨利率），支付固定利率利息以换取对手方的可变利率利息)和 Pay-floating side(支付浮动方（看跌利率），支付浮动利率利息以换取对手方的固定利率利息),不说 long支固定收浮动swap，或者short支固定收浮动swap .
祝考试顺利通过，加油哦~
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