Zen2024-06-27 17:06:30
Zen这里有个问题,就是做利率互换的定价,定价都是在t=0时刻,那么这个时候如何知道远期利率f1,f2,f3,f4呢?
回答（1）
Alex Chagall2024-06-28 00:46:28
Alex Chagall同学，你好！
t=0时刻市场上存在3、6、9、12个月的spot rate，假设为SR3，SR6，SR9，SR12。
SR3就是你截图的f1。
显然通过SR3和SR6（均为年化利率），可以得出f2，过程如下：
（1+(SR3)/4）·（1+(f2)/4）=（1+(SR6)/2）
为了简便用的单利计算，SR3是3/12=1/4年，以此类推。
接着用SR6和SR9可以得出f3，用SR9和SR12可以得出f4.
望采纳，祝通过！
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