Zen2024-06-27 15:00:34
Zen问下,FRA 里面的远期利率是如何计算出来的?好像没听到. 理论上这个也是基于说定价公允的原则计算出来的对吧?FRA中的标的资产是远期利率.
回答（1）
Emma2024-06-28 17:13:08
Emma同学你好，FRA的标的是：未来市场参考利率即market reference rate, MRR。例如一个3X9的FRA,计算3月-9月的利率即为求FRA,市面上0-3个月的即期利率（记为S1）和0-9个月的即期利率（S2）都是已知的，那么（1+S1*90/360）(1+fra*180/360)=1+S2*270/360）。
祝考试顺利，加油~
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