这里有一点不是很清楚,利率互换也要,FRA 也好,都有固定换浮动,浮动换固定,理论上无论 Long 哪个,Short哪个,最终盈亏主要开始看 MRR 的变动.那么为什么 Long 一定是支固定,收浮动.Short 一定是支浮动收固定呢? 不能反过来吗? 这个是行业标准确定的? 按照老师的说法,我的理解是为了保证标的资产上涨时,衍生品要盈利.因此此时只要 Long 支固定收浮动时, Long 方赚钱,所以这样确定的.是不是这样呢?

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Zen2024-06-27 14:24:23

这里有一点不是很清楚,利率互换也要,FRA 也好,都有固定换浮动,浮动换固定,理论上无论 Long 哪个,Short哪个,最终盈亏主要开始看 MRR 的变动.那么为什么 Long 一定是支固定,收浮动.Short 一定是支浮动收固定呢? 不能反过来吗? 这个是行业标准确定的? 按照老师的说法,我的理解是为了保证标的资产上涨时,衍生品要盈利.因此此时只要 Long 支固定收浮动时, Long 方赚钱,所以这样确定的.是不是这样呢?