Zen2024-06-27 00:36:16
ZenFRA 中 fixed-rate receiver一定是 short 方对吧? 因为此时标的资产:利率下跌,short 方赚钱. 对于收固定利率来说,利率下跌,但依然能够以高利率收到钱. 是不是在 FRA 中,Long 方就是 支付固定利率的一方,是等价的意思?
回答（1）
Huang2024-06-27 23:04:02
Huang同学你好，
是的，
Long FRA：支付固定利率，接收浮动利率。FRA fixed-rate payer (FRA floating-rate receiver)
Short FRA：接收固定利率，支付浮动利率。 FRA floating-rate payer (FRA fixed-rate receiver)
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