Mia2024-06-26 18:29:00
Mia为什么swap估值，浮动部分折现要铅笔圈圈这么算，而不是像固定利率一样往前折，
回答（1）
Emma2024-06-28 15:41:35
Emma同学，你好，对于一个floating bond 来说，其价格在每一个 coupon 发放日会回归到面值1，所以在180天这个时间点，floating bond 有两笔现金流，一个是 coupon =1*f0(180)/2 ,一个是1 . 两者加起来折现到120时点上，结果最后再乘上25，25是合约的名义本金.
祝考试顺利通过哦，加油~
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请问哪里有写floating bond？能具体说下什么是floating bond吗
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Mia，你好，准确来说是floating rate bond，浮动利率债券，抱歉我平时表达有点爱省略，对于一个收固定支浮动的swap来说，相当于买了一个固定利率债券的同时发行了一个浮动利率债券。买入固定利率债券可以收固定利率，发行浮动利率债券需要支付浮动利率。
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