Evian, CFA2024-07-01 14:51:20

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

对于C的理解
请参考以下截图，Vlong = 负数，表示loss

下次开会预期未来MXN利率下降，但不说明MXN未来将会贬值，也不说明未来USD升值

我们0时间点签订的合约，是看涨USD，看空MXN，这不代表着未来看涨实现，只代表我们long方的预期判断而已。

A意思是contract forward rate，也就是F0(T)，会因为50bps的调整，而调整
MSN和USD两个币种之间，无风险收益率有差值（4.25%和0.5%），而MXN的无风险利率将会下降，那么币种之间的无风险收益率的差值也会下降（4.25%-50bps和0.5%）。

A不对，因为A说F0(T)会变，这个错了，F0(T)是远期合约价格forward price（在本题中叫做contract forward rate，因为标的资产是汇率，本题就叫了个forward rate，本质是forward price），一旦签订是不会变的。
A中的“contract forward rate”改为“contract value”
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~