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LewisL2024-06-24 21:15:11

这个期权调整价值Vcallable=Vpure-Vcall，这些V都是价值或者说价格，而OAS是收益率的差值，是一个百分比率的概念，计算公式却是直接用Zspread减去Vcall，怎么感觉怪怪的，这不是一回事也能相减吗？

回答（1）

最佳

Danyi2024-06-28 15:32:55

同学你好，
不一样的，这里有OAS的公式那么就已经把option value换成收益率的表达方式了，见下图原版书

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