Zen2024-06-23 11:39:32
Zen这里提到基差风险说:如果用沪深 300 的股指期货去对冲中小市值的公司股票就会存在基差风险,很有可能中小市值的股票价格在跌,但大盘股的股票价格在涨,对冲的时候发生错误对冲. 这个不是很理解,这样不是可以对冲嘛? 本来就是一个涨的同时,另一个跌才能对冲吧.同向怎么做到对冲风险呢
回答（1）
Alex Chagall2024-06-28 14:38:04
Alex Chagall同学，你好！
沪深300股指里面包含的都是市值前300的公司，和要对冲的小市值公司股票会存在非系统风险上的较大敞口，就会产生基差风险。
对冲的时候，我们如果持有小市值股票，是在【期货合约上做空】去对冲的，不是做多，所以期货合约标的资产和要对冲的小市值股票的涨跌相关性越高，对冲效果越好。
望采纳，祝通过！
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