Kelly2024-06-22 20:43:56
Kelly公司A发行浮动利率债券，那他的利率不是浮动利率吗？互换时不应该是支付浮动利率吗为什么会是支付固定利率？这个“固定”指的是什么？还有他和dealer互换的到底是什么？是到付息日时把票息给dealer吗？请老师解答
回答（1）
Wolf2024-06-25 09:59:16
Wolf同学你好，
公司发行floating bond,付浮动利率，公司担心MRR 会上涨，为了对冲MRR 上涨的风险，公司跟dealer签订一个利率互换，支固定收浮动，收浮动就可以跟本身公司发行浮动利率债券的支浮动抵消。所以公司从根据浮动利率支付利息变成了根据固定利率支付利息
老师视频中的例子是一个10年的互换，每半年付息一次，公司向dealer每半年以固定利率支付利息
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