申同学2024-06-22 14:40:29
申同学这个example能不能再讲清楚一下
回答（1）
Evian, CFA2024-06-22 22:04:49
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目给了FRA(fixed-rate receiver)，此时为short FRA，看跌MRR市场利率
等价于long interest rate futures contract on MRR，由于interest rate futures contract的报价是100-100xMRR，看跌MRR，看涨futures报价
MRR下跌，以上两个衍生品合约都赚钱
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