173****63662024-06-21 21:07:33
173****6366之前不是讲：R=α+βR+e，怎么方差=自己的协方差=cov（R，R），成了收益的协方差了？
回答（1）
Wolf2024-06-27 09:33:56
Wolf同学你好，
在数量章节里学过协方差的定义：
协方差是两个变量之间的关系COV(X,Y)；一个变量自身的协方差等于其方差，即COV(X,X)等于X的方差σX^2
这里σp^2指的是组合收益的方差，即组合收益自身的协方差
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