刘同学回答（1）
Emma2024-06-18 14:46:52
Emma同学你好，Option value=option premuim = intrinsic value + time value ，其中Intrinsic Value=Exercise Value:在t=0时刻，对于long call 来说，Exercise value of call option为𝑚𝑎𝑥[0,𝑆0−𝑋/(1+r)^𝑇] 文中说了X=FP=S0(1+r）^T ,所以上式=𝑚𝑎𝑥[0,𝑆0−S0] =0,
则option premuim=time value。同理可推出，对于put 来说，其option premuim=time value.
祝考试顺利通过
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