Evian, CFA2024-06-18 17:07:21

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

请参考以下截图

浮动和固定利率互换场景

举例

BBB公司，想以Fixed rate借款，但是成本是11.2%，高于了AAA；AAA想以浮动利率Libor借款，而不是Libor+0.3%

B和AAA商量一下，于是BBB以Libor+1%借浮动，以“Libor+1.0%”这样的一个利率水平借钱，AAA以10%借固定，以10%这样的一个利率水平借钱。他们之间互换10%和Libor，你可以从图上中间两个框框看出。

综合来看，AAA两出（10%和Libor），一进（10%），净付出Libor，达到目的。
同样看图中，BBB两出（Libor+1%和10%），一进（Libor），净付出11%，达到目的。
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