137****24292024-06-16 14:28:03
137****2429这题的两个空是怎么得出来的？能讲详细一点吗？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-06-17 14:01:33
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
基于截图信息
我们是fixed-rate receriver
说明我们是支付浮动利率，收到固定利率
当Expected forward rates在期初之后上升，说明预期的未来市场上的利率上升，于是浮动利率端的现金流上升
由于我们支付浮动利率，我们就支付多了，因为浮动利率上升了，这是第一个空
支付的未来的浮动利率多了
而一系列固定利率是不变的
于是我们就亏了，有loss，这是第二个空
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片