150****5628
回答（1）
Evian, CFA2024-06-17 13:58:17
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下截图
题目说，a call option is priced higher than 二叉树
所以低买高卖
卖出被高估的call
买入二叉树合成的call（long h份 股票=buy underlying，卖出一份无风险收益率债券=borrowing at Rf）
于是选C
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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