吴同学2024-06-12 23:12:31
吴同学synthetic underlying position下面的A pure-discount bond that pays X at time T，是不是多余的？组合的右边应该只有一个put option和一个FP吧？
回答（1）
Alex Chagall2024-06-13 13:01:49
Alex Chagall同学，你好！
不多余，那个bond的作用就是到期以后有X的资金来买入标的forward的意思。
组合右边是put+FP/(1+Rf)^T，不是FP，FP/(1+Rf)^T=S0的。你把它替换成S0就是原始的PC parity。
望采纳，祝通过！
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