Paddy2024-06-11 12:05:31
Paddy这里提到的risk-adjusted return是用sharp ratio计算的，跟指数的β有什么关系呢，对计算这个return有什么帮助？
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最佳
Emma2024-06-11 15:38:20
Emma同学，你好，sharpe ratio 跟β没什么直接的关系，我认为老师举的栗子不太好，可以参考另一个risk ajusted return ：Treynor Ratio=(Er-Rf)/β. 这个ratio分母是除以β，衡量的单位系统风险的超额回报，这个跟β有更直接的关系哈。
祝考试顺利哦，power！！
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嗯嗯 對 記住了
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好滴好滴，好好学习哦，祝好运up up!!
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