范同学2019-02-23 12:29:39
范同学图一这个sml的斜率应该是market excess return吧？ 图二中说到SML的斜率是market excess return，而β(Rm-Rf)才是market risk premium.
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Peter F2019-02-26 12:15:49
Peter F同学，你好：是的，你的理解没有错误。
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如果我的理解没错，那么是ppt错了？
Chris Lan2019-02-27 09:21:12
Chris Lan同学你好，
rm-rf就是指market risk premium，我市场回报超过无风险收益的部分，即为我的市场风险溢价。
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