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吴同学2024-06-03 15:22:10

这个公式成立，是要求股票的远期价格=现价按照无风险收益率复利，但是股票价格增长率一般可能很大程度上不等于无风险收益吧？那么不就不成立了么

回答（1）

Emma2024-06-03 15:40:09

同学，你好哇，理论和现实的确有不那么吻合的地方，这里FP=S0(1+Rf)^T  是远期合约无套利定价机制，如果不是这样的，那么就会存在无风险套利机会，我把对应的内容贴给你，你再复习一下哦~

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