用同学2024-06-02 00:58:59
用同学请问：一、2式是不是指的投资一类资产时的方差；3式指的投资两类资产的方差 二、1式指的是否投资一类资产时的期望收益率；那么投资两类资产时的期望收益率如何计算呢
回答（1）
Huang2024-06-05 23:08:46
Huang同学你好，
2式是一个投资组合的方差计算，这个投资组合可以包含任意数量的资产。
3式严格的来说也不止是两个投资组合，公式展开可以是任意数量资产的投资组合方差计算，包括两类资产的情况。
1式也不是只是投资一类资产的，这个适用于任意数量资产的期望收益率计算。
如果是两个资产： E(Rp)=W1R1+W2R2
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最后一问，两类资产时不能这么计算吧，因为不知道两类资产是正相关还是负相关，不能根据占比直接加权平均。
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第三个公式里面写的是covariance就是已经考虑了相关系数了。
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