这同学2024-05-31 23:05:42
这同学为什么投资组合方差，除了受各自方差影响，还会受相关系数影响？
回答（1）
最佳
Alex Chagall2024-05-31 23:40:57
Alex Chagall同学，你好！
从公式来看，可以看到下图，公式中有相关系数ρ1,2的存在。
从理解角度看，如果组成组合的两个资产（资产1和资产2）相关系数为负数（即资产1上涨时资产2资产下跌，上涨盈利和下跌亏损之间会形成对冲，从而导致整体组合的收益率更加平稳，波动更小），下图的公式ρ1,2<0，整体组合方差会因为相关系数为负而更小一些。
望采纳，祝通过！
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