吴同学2024-05-31 18:56:59
吴同学第一道题，为什么选A呢，题目中说的是一个互换=一系列的远期，这些远期的定价就是不同远期利率呀，正如老师之前举例的，一年4换的一份互换利率=3份利率远期合约，每一份远期合约的利率都是IFR。不就是C吗。这里的each说的就是每一份远期合约呀，只有swap合约才本来就只有一份，自然只有一个swap rate。
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Emma2024-06-03 11:12:10
Emma同学，你好哦，一年4换的一份互换利率=3份利率远期合约这句话没错哦，但是你要保证这三份远期合约锁定的利率是一样的（等于swap price），这样才能完全和swap 一样。即A对
加油
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如果分别签3份FRA的话，那么这个FRA就要锁定3个远期价格，3个IFR，而课程里讲的也是可以把swap rate看成是3个IFR的某种意义上的平均值，类似于内涵收益率。所以说，是不是A和C都对，签署3个FRA，每一份都按照IFR签署，理论上应该等同于签署3份FRA，每一份都按照Swap Rate来签吧？
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上午好，要保证每一份FRA的利率都一样，都等于swap rate，这句话没错，所以A更直接，更准确，选A ，A 明确写了created at the swap price 。祝顺利~
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