吴同学2024-05-31 12:12:54
吴同学这里是不是讲反了，如果机构手上有大量债券，那么应该是担心债券价格下跌，所以机构的头寸应该是 债券价格下跌能赚钱的头村，那么就应该是short interest rate future吧？当利率上升时，interest rate future报价下降，short方赚钱，对冲了此时债券价格下降的风险。
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Alex Chagall2024-06-01 00:32:22
Alex Chagall同学，你好！
这里老师口误了，你的思考非常正确，应该是持有大量债券的机构去short futures contract对冲风险。
祝细心的你成功通过考试呀！
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