joyyy
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KrisYip2024-05-31 10:16:10
KrisYip同学你好，
你的0.08 0.02这些数据是怎么得来的？
老师按照课件内容的逻辑一步一步算下来，也没明白你这数字都是怎么得出来的。
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老师，请问我图里算协方差的方法哪里错了？
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同学你好，
题目表格给出的意思是组合A和组合B，A和B都有自己组合内的收益率，然后中间的概率是在Rb的情况下的Ra的组合内发生的情况。在求组合概率协方差之前，一般会求解每个小格子的期望。这个逻辑是我先求出在B的条件下的A和在A的条件下的B。
我不理解你为什么可以做到直接把组合A和组合B内的成分直接排列组合相乘。
0.3是给定A组合的情境下Rb1的概率，那么求期望里我也是0.3*0.4，得到在给定A情况下b1的期望收益率。老师不明白你这里为什么要把a1也乘进去？
后面整体算协方差的时候，是对于单一格子内概率*每一个收益率与期望的差（因为方差的本质就是参数和平均数的差的平方和，平均数就是期望），所以对于第一个格子，也应该是0.3*Ra1-Ea*Rb1-Eb，是这个逻辑。
这是正常的解题思路，考试以通过考试为目的，同学我们还是按照官方给出的标准逻辑来解题。
那么按照你的思路我大概想，AB如果你非要乘出来分布的话，0.04不是一次啊，是出现两次，两两相乘最后得出来的应该是4个组合。但是你的这个思路还是比较新奇的，原谅老师实在是不能理解，无法理解，超出了我的逻辑范围。
最后这几个概念老师和你厘清，其实在上面截图也有。期望其实就是平均数，或者说是在给定S条件下X的收益。方差是单个组合内部单项与组合的平均数也就是期望的差的平方和。协方差是两个不同的组合的期望的平方和。
如果可以的话，可以联系班班看看，有没有老师可以讲解一下概率论。暂时咱们还是直接记课程内容吧。
祝你成功，如果还有什么不理解的地方，欢迎随时讨论。
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