吴同学2024-05-30 13:52:02
吴同学如何理解这个估值公式呢，为什么能够把 外国无风险收益率-本国无风险收益率 看作是一个 无风险收益率（机会成本）呢？
回答（1）
Emma2024-05-30 16:19:32
Emma同学,你好 F0,f/d(T)是在0时刻确定的forward exchange rate，F0,f/d(T)= 𝑆0，(𝑓/𝑑) ×𝑒^(𝑟𝑓−𝑟𝑑 )×𝑇 ，这个𝑒^(𝑟𝑓−𝑟𝑑 )×𝑇你可以理解吗？假设你可以理解的话，F0,f/d(T)e^(-(rf–rd)(T–t)) 就是把这个forward exchange rate 折现回t 时刻，如果我说的那个你不太理解的话，欢迎再向我追问， 我一直在哦
祝好~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
-------同学,你好 F0,f/d(T)是在0时刻确定的forward exchange rate，F0,f/d(T)= 𝑆0，(𝑓/𝑑) ×𝑒^(𝑟𝑓−𝑟𝑑 )×𝑇 ，这个𝑒^(𝑟𝑓−𝑟𝑑 )×𝑇你可以理解吗？------
这个我理解的
-----假设你可以理解的话，F0,f/d(T)e^(-(rf–rd)(T–t)) 就是把这个forward exchange rate 折现回t 时刻-------
那么这里的折现率为什么是用rf-rd呢？这个怎么理解
- 追答
-
同学，下午好哇，老师写了一下公式推倒思路供你记忆理解，如下，望采纳哦
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片