吴同学2024-05-29 18:33:42
吴同学为什么在讲FRA的结算的时候，未来时刻的收益折现时用单利，但是讲套利利润的时候，S0到未来时点的价值就用复利呢，同样都是3个月。实际做题的时候，怎么知道什么时候用单利，什么时候用复利呢？
回答（1）
Alex Chagall2024-05-29 20:36:53
Alex Chagall同学，你好！
记住以下原则，衍生中用复利，经济学用单利。
但衍生和固收中的（【应计利息】）和（涉及【MRR】在这种用到单利计息的利率），都用单利。
其实原则上AI本来应该用复利计算，但是为了简单，就用单利，由于衍生合约持续时间不长，并且应计利息计息时间更短，可以发现复利和单利算出来的值差别不大，因此，考试为了简便，就用单利。
祝早日通过！
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