Mia2024-05-28 21:50:11
Mia这个综合题，为什么第七问考虑卖出看涨期权是收到期权费，买入看跌是付出期权费，到第九题就不考虑了？ 对于看涨期权，收益率上涨，价值越大，收到期权费越多 对于看跌期权，收益率上涨，价值越小，付出期权费越小 （但不还是得到总比付出强吗）
回答（1）
Alex Chagall2024-05-28 22:45:13
Alex Chagall同学，你好！
咱们可以看到第九题的条件是after entering into the two option strategies，即在进入期权策略之后，无风险利率rf对期权估值的影响。
所以这里期权的premium已经付出后者收到了，已经固定了，只需要考虑rf的影响就好啦！
望采纳，谢谢！
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