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139****60112024-05-27 19:59:52

为什么加入衍生品能减少久期可以请老师再解释下吗

回答（1）

Emma2024-05-28 10:54:56

Simon,你好，举个栗子哈，recall一下支固定收浮动的swap，它的久期=-Dfixed+Dfloating ，Dfloating约等于0 所以一个支固定收浮动的swap的久期是负数，在组合里加入这样一个衍生就可以降低组合的久期了。
祝考试顺利哦

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