Paddy2024-05-27 12:38:01
Paddy请问 EF有效前沿不是客观事件吗 期望收益和波动率根据过往历史回归得到？ 为什么不同的人还有不同的EF线？
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Alex Chagall2024-05-27 22:42:53
Alex Chagall同学，你好！
有效前沿是通过收益率和波动率进行数学规划求解的（如何求解纵观三级都是不考的，了解即可），大致步骤如下：
1、收集股票数据
2、构建有效前沿上的组合
3、设置限制条件
4、构建最小风险组合
5、构建最大收益组合
6、求解有效前沿
可以看到里面有个限制条件，这就是区分不同人的地方，因为不同人的投资限制不一样。比如小投资者没有足够资金去买下一股伯克希尔哈撒韦的股票，这就会导致不同人的EF不同。
望采纳，谢谢！
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