MelodyZ2024-05-26 11:20:12
MelodyZ为什么是e的r次方？不是e的r次方减一？这个公式，而且从半年转为一年的情况下直接是e的（1/2）r次方是为什么呢
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Huang2024-05-26 23:58:10
Huang同学你好，
推导公式看下图， r是名义年利率，m是重复的复息的频率。复利次数 m 趋向无穷时，就变成了连续复利。
所以连续复利的实际收益率就是EAR=e的r次方-1。
收益是e的r次方-1， 这个题目时算实际期末的总值就是PV*（1+EAR） = PV*（1+e的r次方-1）=PV* e的r次方
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