c2024-05-20 17:39:12
cIFR到底是对应swap中的浮息还是固息呢？前面讲IFR是internal forward确定下来锁定未来利率的，还说固息c是IFR的均等，为什么这里IFR又代表了浮息
回答（1）
Evian, CFA2024-05-24 10:04:30
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
IFR代表了浮息，因为IFR是两个浮动利率计算出来的
这个点比较难
我们可以这样理解，无论我们用啥计算，用S，用IFR，用C，相同的是我们在0时间点的现值都一样
你看它截图里第五行的公式，求折现值，就是在求0时间点的现值
这说明投资者无论选择哪种方式计算，签订互换合约的时候是0时刻，哪种方式都不会吃亏，swap是一份平等的合约
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