梁同学2019-02-20 16:01:07
梁同学If the strike price is lower than the stock price at expiration: A A call option expires worthless. B The payoff to a put option is equal to the strike price. C The payoff to a call option is the difference between the stock price and the strike price. 每个选项都解释一下 视频打不开
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Dean2019-02-21 09:14:36
Dean同学你好，期权的价值是由两部分组成的，内在价值和时间价值。在到期日那天的时候，期权的时间价值为0，内在价值等于时间价值。
内在价值的计算公式：
Call max（0，S(T)-X）
Put max（0，X-S(T)）
那如果执行价格低于股票价格的话，对于call option 来说它是没有价值的（价值为0）。这是AC选项，因此A选项是对的。
对于B选项来说，它的payoff 应该是执行价格减去股票价格。
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