Sissie00002024-05-16 12:19:51
Sissie0000老师，能帮忙梳理一下return generating model, single index model, market model, CAPM之间的关系吗？return generating model里面包含了single index model和multifactors model。single index model包含了market model。CAPM也应该算是一个single index model吧？那CAPM和market model的关系呢？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-05-26 12:45:57
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
return generating model包含single index model, market model, CAPM
single index model包含了market model和CAPM
CAPM和market model的关系，从定义角度区别，公式中每个项目的含义不同
CAPM市场模型的自变量是Rm。
Beta是一种风险指数，用来衡量某一只股票对于整个股市价格的波动情况。
market model
market model中X自变量是市场组合收益率Rm，应变量Y是资产收益率Ri
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