刘同学2024-05-15 09:53:52
刘同学这个例子能在解释一下吗？听不懂
回答（1）
Emma2024-05-16 12:52:17
Emma雨琪你好，对于一个FRA的支浮收固的一方来说，如果想赚钱，肯定想的是，支出的越少越好，收入的越多越好，因为该投资者收的是固定利率，这一头变不了，那么就只能希望支出越少越好，怎么才能支出越来越少呢？即市场利率下跌时才可以，即该投资者赌的是市场利率下跌。这与interest rate futures 的long 方是一致的，在f 上涨（等同于市场利率下跌）时挣钱，故该例子是正确的。
祝考试加油哦~
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