天堂之歌

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刘同学2024-05-15 09:46:27

没太懂这个逻辑能再讲一遍吗

回答(1)

Emma2024-05-16 12:44:23

雨琪,你好,interest rate futures 跟其他的future有点不一样,首先要明白interest rate futeres 有其专属的报价形式:f=100-100*MRR,f 是该合约的价格,这个报价机制可以反映出价格与利率之间的反向关系,即利市场利率增大时,该合约的价格降低。对于合约的long方来说,只有在其合约的报价上涨时挣钱,即在f 上升时,long方挣钱,此时,投资者赌的是市场利率下跌(价格与利率的反向关系),在市场利率下跌时挣钱的投资者记为Lender,这是一种习惯叫法,这背后的逻辑是因为,lender一开始把钱借出的利率一般是固定的,当市场利率下跌时,lender会觉得自己当初把钱借出去的利率高于市场,赚了。
希望能解答你的疑惑,考试加油!!

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