刘同学2024-05-15 09:46:27
刘同学没太懂这个逻辑能再讲一遍吗
回答（1）
Emma2024-05-16 12:44:23
Emma雨琪，你好，interest rate futures 跟其他的future有点不一样，首先要明白interest rate futeres 有其专属的报价形式：f=100-100*MRR，f 是该合约的价格，这个报价机制可以反映出价格与利率之间的反向关系，即利市场利率增大时，该合约的价格降低。对于合约的long方来说，只有在其合约的报价上涨时挣钱，即在f 上升时，long方挣钱，此时，投资者赌的是市场利率下跌（价格与利率的反向关系），在市场利率下跌时挣钱的投资者记为Lender，这是一种习惯叫法,这背后的逻辑是因为，lender一开始把钱借出的利率一般是固定的，当市场利率下跌时，lender会觉得自己当初把钱借出去的利率高于市场，赚了。
希望能解答你的疑惑，考试加油！！
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